Yearly Archives: 2017

La valutazione del credito nell’approccio steady-state secondo l’AQR della BCE

Scarica il pdf da questo link ECB_AQR_credit .   Per la banca la valutazione del merito di credito attraverso l’analisi dei flussi di cassa è un punto di partenza non scontato che presuppone uno “sforzo previsionale” significativo e un impiego di una gamma multidisciplinare di competenze per realizzare analisi industriali, strategiche e

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L’ottimizzazione di portafoglio con il modello media-varianza di Markowitz in R

Introduzione Il modello media-varianza di Markowitz (MV), presentato nel suo celebre articolo del 19521, sebbene abbia ha trovato ampissimo spazio nella ricerca in campo accademico non ha conosciuto una diffusione altrettanto profonda e ampia nel campo pratico visto dalla prospettiva delle imprese di investimento. Una possibile ragione di tale scarsa

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Style for short reports

Another memo for myself. Go for less than 750 words in shorter reports. Here pdf version. Concise but interesting title of shorter report Rodolfo Vanzini 18 maggio 2017 If to Starbuck the apparition of the Squid was a thing of portents, to Queequeg it was quite a different object. “When you

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Style for reports

A memo for myself: aim for max 1,500 words (fewer is better, though). Download pdf version here. Concise but interesting title Rodolfo Vanzini 18 maggio 2017 If to Starbuck the apparition of the Squid was a thing of portents, to Queequeg it was quite a different object. “When you see him

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The ECB yield curve with rmarkdown and R (Italian)

La Curva dei Rendimenti per Scadenze Rodolfo Vanzini 20 aprile 2017 La curva dei rendimenti per scadenze La curva dei rendimenti per scadenze (o più semplicemente curva dei tassi) rappresenta graficamente la relazione esistente tra rendimenti di titoli obbligazionari emessi da uno specifico (lo Stato, ad esempio) o da più

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Politics and geography

A quick reflection on politics across the globe reminds of the old days when Mr Berlusconi was in charge. Nice fellow on a boat trip but scarcely reliable as a skipper at the rudder wheel. Italy’s no different from other countries. Though Italians have a track record that beats many

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Performance on non performing loans

Getting back from a long break, your favorite economic correspondent – as I have been characterized lately by a colleague of mine – has been asked to share his thoughts on banking. Setting aside my own opinion about how fast global consensus on topics like free trade & capital flows,

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