Monthly Archives: June 2017

L’ottimizzazione di portafoglio con il modello media-varianza di Markowitz in R

Introduzione Il modello media-varianza di Markowitz (MV), presentato nel suo celebre articolo del 19521, sebbene abbia ha trovato ampissimo spazio nella ricerca in campo accademico non ha conosciuto una diffusione altrettanto profonda e ampia nel campo pratico visto dalla prospettiva delle imprese di investimento. Una possibile ragione di tale scarsa

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Posted in Economics, R-stats
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