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Analisi degli strumenti finanziari
Analisi degli strumenti finanziari
Le obbligazioni
Il prezzo delle obbligazioni
I rendimenti nominale, immediato e effettivo
Il calcolo del TRES
La duration
Il significato economico della duration
La convessitā (
convexity
)
I fattori che influenzano i rendimenti obbligazionari
Curva dei rendimenti
I tassi forward
Il teorema dell'immunizzazione
I corporate bond e paesi emergenti
Credit watch, credit outlook e rating actions
Probabilitā di default e premio per il rischio di credito
Rischi di tasso e di credito e prezzo delle obbligazioni corporate
Le azioni
La valutazione dei titoli azionari
Il DCF e il DDM
Il Dividend Discount Model
PE, price earning ratio
L'EVA
Il modello dei multipli
Il PEG
Le determinanti del PE: semplificazioni operative
L'investitore intelligente secondo Benjamin Graham
Il diritto d'opzione
IT Way: il fair value nella quotazione di mercato
IMA: la gestione del capitale circolante
La valutazione di IMA
"<L'alleggerimento"> del CCN
Conclusioni
I derivati
I futures
Le opzioni
L'in-the-moneyness dell'opzione
Il premio
Le greche
L'interest rate swap
Altri derivati
Il pricing dei contratti derivati (cenni)
Il pricing dei contratti a termine
Il pricing delle opzioni (cenni)
Le principali strategie con le opzioni
L'opzione call
L'opzione put
Copertura di un'attivitā sottostante con l'acquisto di un put
Copertura di un'attivitā con una posizione corta con contratti futures
Lo strangle
Lo straddle
I derivati quotati
Le strategie derivate su SeDeX
Double-up su azioni emesso da ABN Amro
Turbo Bull e Bear su indici di Citibank
Mini Futures Long e Short su materie prime di ABN Amro
Futures: tecniche di hedging
Azioni e obbligazioni: la teoria delle opzioni
Letture e approfondimenti
Bibliografia
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rodolfo 2006-08-03
