Il modello di Black-Litterman (BL) è uno strumento molto efficace capace di rispondere positivamente alle critiche mosse —anche ingiustificatamente— al modello di ottimizzazione di portafoglio media-varianza. È uno strumento efficace in grado di integrare in modo coerente le prospettive dell’investitore all’interno di un modello di equilibrio generale. Consente di tenere
A heuristic approach to assessing default risk in debt repayment of retail exposures is a rather straightforward debt sustainability ratio. Read on as a HTML independent file.
Loss rates on loans are explained by a number of drivers that for a single loan can be summarized as read it as an independent html file (with R code).
This post is a short demonstration of a simple regression analysis based on a mock data set (dat) that consists of loan-installment-to-income ratios of 28 borrowers (LIIR) and the number of months before default (Months). I want to revise the basic steps for regression analysis in R and would like to show practitioners
Introduzione Il modello media-varianza di Markowitz (MV), presentato nel suo celebre articolo del 19521, sebbene abbia ha trovato ampissimo spazio nella ricerca in campo accademico non ha conosciuto una diffusione altrettanto profonda e ampia nel campo pratico visto dalla prospettiva delle imprese di investimento. Una possibile ragione di tale scarsa
Another memo for myself. Go for less than 750 words in shorter reports. Here pdf version. Concise but interesting title of shorter report Rodolfo Vanzini 18 maggio 2017 If to Starbuck the apparition of the Squid was a thing of portents, to Queequeg it was quite a different object. “When you
A memo for myself: aim for max 1,500 words (fewer is better, though). Download pdf version here. Concise but interesting title Rodolfo Vanzini 18 maggio 2017 If to Starbuck the apparition of the Squid was a thing of portents, to Queequeg it was quite a different object. “When you see him
La Curva dei Rendimenti per Scadenze Rodolfo Vanzini 20 aprile 2017 La curva dei rendimenti per scadenze La curva dei rendimenti per scadenze (o più semplicemente curva dei tassi) rappresenta graficamente la relazione esistente tra rendimenti di titoli obbligazionari emessi da uno specifico (lo Stato, ad esempio) o da più
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