EFPA EFA score: Bayes’ prediction power (Italian)

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La stima dei parametri di input nel modello media-varianza è uno dei punti cruciali di difficoltà con cui si cimentano gli investitori che intendano aggiungere rigore oggettivo e allo stesso tempo sottrarre distorsione soggettiva al problema fondamentale delle scelte di portafoglio.

La stima della probabilità che un evento si veri fichi condizionata a un determinato evento osservato (ad esempio, la probabilità che il mercato subisca un ribasso settimanale superiore al 5% dato che ha già subito un ribasso maggiore del 5%) può essere descritta nel modo seguente:

\mathrm{post} \propto \mathrm{prior} \times \mathrm{lik}

Ricorrendo al teorema di Bayes il problema può essere risolto facendo ricorso…

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