Le cosiddette "<greche"> sono le lettere dell'alfabeto greco con cui vengono indicati i coefficienti di sensibilità del valore di un'opzione al variare delle sue componenti.
Le "<greche"> sono: delta che rappresenta la variazione del prezzo dell'opzione al variare del prezzo dell'attività sottostante; vega che rappresenta la sensibilità del valore dell'opzione al variare della volatilità dell'attività sottostante; theta (o decadimento temporale) indica la variazione del prezzo dell'opzione al diminuire del tempo a scadenza; rho che misura la variazione del prezzo derivante dalle variazioni dei tassi d'interesse; phi che misura la variazione del prezzo derivante dalle variazioni del rendimento dell'attività sottostante e gamma che misura la variazione del delta al variare del prezzo dell'attività sottostante.