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Forward rate agreement

Il forward rate agreement (o FRA) è un contratto con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento. Acquirente e venditore (tipicamente un'impresa e una banca), negoziano un prestito fittizio a breve termine, il cui importo è detto nozionale, con decorrenza e scadenza in una data futura definita dal contratto, determinando un tasso di interesse di riferimento. Stipulando il contratto, le due controparti si impegnano a versare/ricevere alla scadenza la differenza tra il tasso di interesse predeterminato e il tasso di interesse effettivo in tale data.

Il periodo che intercorre tra la data di stipula del contratto e la data a partire dalla quale iniziano a decorrere gli interessi è detto grace period (periodo di grazia). Da questo punto di vista il FRA differisce da un interest rate swap, in quanto per quest'ultimo la data di inizio per il calcolo degli interessi coincide con la data di stipulazione del contratto.

In corrispondenza della data di decorrenza del prestito, coincidente con la data di scadenza del forward, si calcola lo spread tra il tasso negoziato sul mercato e il tasso di riferimento definito al momento della stipulazione del contratto e si procede, così, alla liquidazione differenziale degli interessi tra le parti, senza che si abbia alcun prestito effettivo, ricevuto o concesso. Il venditore di FRA paga tasso variabile e riceve tasso fisso.

FRA 1/6 è un contratto la cui data di "fixing" è fissata tra un mese e il cui periodo contrattuale è di 5 mesi (scade fra 6 mesi rispetto ad oggi). La data di regolamento, normalmente, è due giorni dopo il fixing; la finalità d'impiego tipicamente di copertura (hedging) dal rischio di tasso di interesse: consente, infatti, agli operatori di cautelarsi da variazioni sfavorevoli del tasso di interesse da ricevere su un investimento futuro, ovvero da pagare su un indebitamento futuro. L'acquirente di FRA paga tasso fisso e riceve tasso variabile.


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rodolfo 2006-08-03