La put-call parity e cenni sul pricing

Concettualmente esiste una relazione tra il premio di un'opzione call e di un'opzione put:

$$Call - Put = S - Xe^{-rt}$$ (1.41)

dove in (2.41) $Call$, $Put$, $S$ e $X$ indichiamo rispettivamente il premio dell'opzione call, put il prezzo spot del sottostante e lo strike price.

Regola 5   La put-call parity. La differenza di prezzo tra un'opzione call e un'opzione put coincide con la differenza tra la quotazione del sottostante e il loro strike price in valore attuale.