| Parametri di stima | ||||||
| AAS | rend. atteso | dev. st. | ||||
| Stocks EMU (MSCI EMU) | 10,00% | 20,00% | ||||
| Bonds EMU Gov. (JPM EMU) | 5,00% | 6,00% | ||||
| Cash EMU (JPM EMU CASH) | 2,00% | 1,00% | ||||
| Absolute ret. (CISDM) | 3,50% | 4,00% | ||||
| Matrice di correlazione | ||||||
| Stocks EMU (MSCI EMU) | Bonds EMU Gov. (JPM EMU) | Cash EMU (JPM EMU CASH) | Absolute return (CISDM) | |||
| Stocks EMU (MSCI EMU) | 1,00 | 0,23 | 0,00 | -0,15 | ||
| Bonds EMU Gov. (JPM EMU) | 0,23 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | ||
| Cash EMU (JPM EMU CASH) | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | ||
| Absolute return (CISDM) | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Ptf. ott. con vincolo di shortfall (1% di probabilitą di perdita) | ||||||
| Orizzonte temporale | Volatilitą | rend. att. | MSCI EMU | JPM EMU Gov. | Cash | CISDM Hedge Index |
| 0 | 0,97% | 2,15% | 0,39% | 0,86% | 92,53% | 6,23% |
| 1 | 1,08% | 2,48% | 1,56% | 5,40% | 80,32% | 12,72% |
| 2 | 2,15% | 3,50% | 5,22% | 19,49% | 42,43% | 32,86% |
| 3 | 3,26% | 4,34% | 8,26% | 31,14% | 11,05% | 49,55% |
| 4 | 4,36% | 5,04% | 14,23% | 41,01% | 0,00% | 44,77% |
| 5 | 5,24% | 5,43% | 19,00% | 46,58% | 0,00% | 34,42% |
| 6 | 6,06% | 5,76% | 23,01% | 51,20% | 0,00% | 25,79% |
| 7 | 6,86% | 6,06% | 26,66% | 55,44% | 0,00% | 17,89% |
| 8 | 7,64% | 6,35% | 30,08% | 59,68% | 0,00% | 10,25% |
| 9 | 8,41% | 6,62% | 33,42% | 63,53% | 0,00% | 3,05% |
| 10 | 9,16% | 6,89% | 37,77% | 62,23% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | 9,89% | 7,13% | 42,54% | 57,46% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 10,59% | 7,35% | 46,95% | 53,05% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 11,26% | 7,55% | 51,10% | 48,90% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 11,92% | 7,75% | 55,04% | 44,96% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | 12,57% | 7,94% | 58,82% | 41,18% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | 13,19% | 8,12% | 62,47% | 37,53% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | 13,81% | 8,30% | 65,99% | 34,01% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | 14,42% | 8,47% | 69,42% | 30,58% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | 15,01% | 8,64% | 72,74% | 27,26% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | 15,59% | 8,80% | 75,99% | 24,01% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | 16,16% | 8,96% | 79,16% | 20,84% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | 16,73% | 9,11% | 82,25% | 17,75% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | 17,28% | 9,26% | 85,28% | 14,72% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | 17,82% | 9,41% | 88,25% | 11,75% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | 18,36% | 9,56% | 91,15% | 8,85% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | 18,89% | 9,70% | 94,00% | 6,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | 19,41% | 9,84% | 96,80% | 3,20% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | 19,92% | 9,98% | 99,54% | 0,46% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 35 | 20,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |