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Credit selection with FFTrees in R

Alberi decisionali fast-and-frugal e credit selection con il modello Unico (draft version) Rodolfo Vanzini 4 febbraio 2018 Introduzione La selezione delle imprese a cui riconoscere affidabilità creditizia, da parte di un intermediario finanziario come una banca, è essenzialmente riconducibile – dal punto di vista metodologico – ad un esercizio di

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Predicting duration before credit default of borrowers based on loan-installment-to-income ratio

This post is a short demonstration of a simple regression analysis based on a mock data set (dat) that consists of loan-installment-to-income ratios of 28 borrowers (LIIR) and the number of months before default (Months). I want to revise the basic steps for regression analysis in R and would like to show practitioners

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L’ottimizzazione di portafoglio con il modello media-varianza di Markowitz in R

Introduzione Il modello media-varianza di Markowitz (MV), presentato nel suo celebre articolo del 19521, sebbene abbia ha trovato ampissimo spazio nella ricerca in campo accademico non ha conosciuto una diffusione altrettanto profonda e ampia nel campo pratico visto dalla prospettiva delle imprese di investimento. Una possibile ragione di tale scarsa

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The ECB yield curve with rmarkdown and R (Italian)

La Curva dei Rendimenti per Scadenze Rodolfo Vanzini 20 aprile 2017 La curva dei rendimenti per scadenze La curva dei rendimenti per scadenze (o più semplicemente curva dei tassi) rappresenta graficamente la relazione esistente tra rendimenti di titoli obbligazionari emessi da uno specifico (lo Stato, ad esempio) o da più

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Mean-variance optimization on R

Mean-variance optimization (MVO), epitomized by Nobel prize winner prof. Markowitz, has conquered a pivotal place in academic works. Not as much as in asset managers strategies. An asset manager’s approach to investment management is somewhat different from the statistical and mathematical view of securities needed to feed an MVO model. Furthermore,

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Analyse performance of mutual funds and ETFs

If you’re interested in a comprehensive review of fund performance metrics and visualizations using R check this pdf draft on how to use PerformanceAnalytics package. Have fun.

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R code risk classification procedures: a tutorial

Fans of risk classification procedures will find this draft containing a basic – though A-to-Z complete – tutorial on how to use R for credit management useful at worst. This preliminary version of a fully fledged publication (article or book is still to be determined) contains all the relevant R

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Clearly explained with Hyndsight

Check this article by Rob Hyndman about the differences between econometricians and statisticians.

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